Construida en 1718, por petición de D. Antonio Gómez Calvo, cofrade de la Escuela de Cristo San Felipe Neri. Esta ermita de única planta contaba con un retablo de estilo churrigueresco con la imagen del Cristo de la Misericordia, que antes tuviera su capilla, en el propio Palacio de los Gante en la misma localidad de Cabeza del Buey. Hoy en día es sede de la Cofradía de Jesús en la Oración del Huerto, creada en 1952, y una de las más populares de la Semana Santa caputbovense