El Museo Etnográfico Extremeño de Olivenza, surgió en 1980 a raíz de una pequeña exposición etnográfica celebrada con motivo de la IV Semana de Extremadura en la Escuela. El éxito y la participación conseguidos plantearon la necesidad de creación de un museo permanente. En 1982 se abrió por primera vez al público, rehabilitándose parcialmente las dependencias de la antigua cárcel comarcal situada en el recinto del Castillo. En 1983 el Ayuntamiento de Olivenza crea un Patronato y elabora sus primeros estatutos, aprobados definitivamente por la Junta de Extremadura en 1985. En 1988 comienzan las obras del edificio de la Panadería del Rey y el 12 de julio de 1991 es inaugurado por el Presidente de la Junta de Extremadura D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El museo se halla ubicado en un espacio de gran interés histórico-artístico: el Alcázar del Castillo y la Panadería del Rey.