El nombre de Baluarte de la Trinidad se debe a que en su interior se encontraba el Convento de Trinitarios desde el S.XIII.
Fue destruido en los sitios padecidos por la ciudad en 1811 y 1812 con motivo de la Guerra de la Independencia. Algunas piedras de este centro religioso fueron aprovechadas para reforzar las murallas y son visibles actualmente. En otro de sus laterales podemos observar otra de las dos fechas incrustadas en la muralla como recordatorio de lo acaecido en las inmediaciones durante la noche del 6 de abril de 1812.
En el interior, existe un frondoso jardín donde están las estatuas de los Cuatro Evangelistas, realizadas en bronce por Juan de Ávalos, iguales que las situadas en el valle de los Caídos de Madrid. En el centro hay otro grupo escultórico en piedra del mismo autor que representa el Héroe Caído.