Cuenta la historia que en las afueras de la villa había una pequeña ermita dedicada a la Virgen de la Coronada, muy cerca de la ubicación en la que hoy se encuentra el Santuario. La antigua ermita se encontraba en tal estado de ruinas, que es derribada y poco después, se empieza a construir la actual.
El Santuario de la Virgen de la Coronada, patrona de la localidad, está situado al noreste de la población, junto al Colegio de San José. Se edifica a finales del siglo XV y principios del XVI, época de la que sólo conserva la capilla mayor, con bóveda de crucería con tres claves, y el primer cuerpo de la torre fachada, en el que sobresalen arcos apuntados superpuestos con molduras en los pilares, de estilo gótico-mudéjar.
El Santuario está construido en piedra de mampostería encalada, tiene planta basilical, una sola nave con bóveda de cañón y varias capillas laterales.
Consta de cinco partes bien diferenciadas: torre fachada, nave principal, capilla mayor, sacristía y camarín.
Al final del Santuario está la torre fachada, que alberga el campanario, coro y Puerta del Perdón. En el campanario se ha recuperado recientemente elementos decorativos: la imagen de la Virgen rodeada por una corona de laurel, un sol, una luna y cuatro figuras antropomorfas en las esquinas de la torre. En el coro, destacan el magnífico órgano dieciochesco, recientemente restaurado y proveniente del colegio de la Compañía de Jesús de Higuera la Real: la sillería y la tribuna de madera en cambio, proceden del desaparecido convento de la Concepción de Hornachos.
En el interior, la Capilla Mayor, con una bóveda de crucería con tres claves original del siglo XVI. Se tiene constancia de haber existido tres retablos en el templo. El primero un retablo gótico del siglo XVI, atribuido a Antón de Madrid, artista que realizó el famoso retablo en Calzadilla de los Barros. El retablo actual de estilo barroco data de 1770, de autor desconocido. Está dividido en tres partes o calles separadas por cuatro columnas de las cuales las dos laterales están sostenidas por ángeles. Las dos centrales enmarcan a la imagen de la Virgen de la Coronada, talla policromada del siglo XVI, a sus pies una media luna en plata, en la mano izquierda sostiene al Niño Jesús y en la derecha el bastón de mando. La Virgen fue canonizada el 7 de octubre de 1951. A ambos lados de la Virgen aparecen dos hornacinas neogóticas con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y San José. En la parte superior rematando el retablo se encuentra el Padre Eterno rodeado de ángeles.
Desde la capilla mayor se accede a la sacristía y desde esta, al camarín de la Virgen. La sacristía alberga varias vitrinas con los tesoros del ajuar de la Virgen y del templo, así como varias obras pictóricas. El camarín se construye en 1741, desde el exterior se accede por una doble escalinata de mármol y en el interior encontramos un pequeño altar con las figuras del Arcángel San Rafael y la Virgen del Tránsito. El camarín, junto a los estribos cilíndricos exteriores, el cimborrio octogonal y el remate bulboso de la torre fachada, acentúan el carácter barroco de la edificación.
Las capillas laterales se colocan durante las reformas efectuadas en el siglo XVIII. Actualmente el templo consta de seis capillas. Si nos colocamos en la capilla mayor, a la derecha, nos encontramos el altar barroco de la Virgen de las Amargura, un altar neogótico dedicado a Sta. Teresa de Jesús y un tercero neoclásico con la imagen de San Francisco de Paula del artista Blas Molner. A la izquierda desde los pies del templo la capilla de Sta. Lucía, cuya talla, de autor desconocido y junto con la de la Virgen de la Coronada son las más antiguas de la iglesia. El altar de Ntro. Padre Jesús Nazareno, con la escultura del extremeño Gabino Amaya Guerrero, titular de la Cofradía que sale en procesión el Jueves Santo. De estilo barroco el retablo dedicado a la Virgen de la Encarnación y junto al altar mayor el Cristo del Amor Misericordioso.
